Médias móveis: estratégias.
Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, apresentaremos alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você!
O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Esse sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular.
A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de tendências / reversões a longo prazo.
Melhores Estratégias Médicas em Movimento para Day Trading em Forex.
A média móvel (MA) é um indicador de tendência. Como qualquer outro indicador de tendência, as médias móveis aumentam o gráfico atual. Este é o lugar onde a ação de preço está ocorrendo. Neste artigo, passaremos pelas melhores estratégias de média móvel em Forex.
Muitas plataformas de negociação colocam um oscilador na parte inferior de um gráfico, em uma janela separada. Esta é a diferença visual entre um indicador de tendência e um oscilador.
As médias móveis são, como o nome sugere, uma média de preços anteriores. Dependendo do período considerado, eles se movem mais rápido se considerarem um período mais curto, como dez ou vinte velas. Ou se movem mais devagar quando cem ou mais velas definem a média.
Os comerciantes adoram as médias móveis porque têm um tremendo impacto visual no estado do mercado. Eles podem comprar ou vender em mercados de alta ou baixa, graças a médias móveis.
Quais são as médias móveis no Forex?
As médias móveis desaceleram os preços atuais. Em qualquer momento, há dois valores traçados na tela:
O valor das médias móveis é diferente do preço real. Em uma tendência de alta, o MA está abaixo do preço atual, enquanto que em uma tendência de baixa, está acima.
Os comerciantes podem usar muitos tipos de médias móveis. Uma média móvel exponencial (EMA), uma média móvel simples (SMA) e até mesmo médias móveis que consideram o volume comercializado em um produto financeiro.
Por exemplo, considere o cronograma diário de qualquer par de moedas. Vá na plataforma de negociação e procure os indicadores de tendência e selecione qualquer MA dessa lista.
A plataforma MetaTrader 4 permite que você escolha o tipo de média móvel, selecionando-o a partir da janela pop-up que aparece. A imagem abaixo mostra as quatro opções para as médias móveis, mas não são todas. Diferentes plataformas têm diferentes opções.
Ao selecionar o SMA e usar as configurações do exemplo anterior, podemos traçar a média no gráfico. Um indicador de Forex em média móvel como este mostra uma comparação entre o preço de mercado atual de um título subjacente e o valor médio móvel.
Uma fórmula de média móvel simples para entender um mercado é olhar para onde é o preço e compará-lo com o MA. Quando o preço está abaixo da média móvel, o mercado é descendente.
A mesma lógica define um mercado de alta quando o preço está acima da média móvel. Embora isso pareça simples, lembre-se de que, no comércio de Forex, as coisas simples funcionam melhor.
Calculando a média móvel.
A fórmula para calcular uma média móvel é simplista. Isso pode variar, dependendo do tipo de média móvel usado.
Uma calculadora de média móvel simples usa a seguinte fórmula: resume os valores de fechamento de todos os períodos considerados e divide o resultado pelo número do período. Este é o método de média móvel simples, e tem pequenas diferenças em outros tipos de médias móveis.
Para dar um exemplo simples, a média móvel exponencial (EMA) está dando mais importância aos níveis de preços atuais, em vez do preço de fechamento das velas que fazem o período. Entre o SMA e o exponencial, o EMA é mais preciso, pois não significa muito.
Um cálculo da média móvel não é obrigatório nos preços de fechamento. Aplica-se a vários outros preços, como a abertura, a média durante o dia, e assim por diante. O método de preços de fechamento é o mais popular e amplamente utilizado.
Melhores médias móveis para negociação diária.
Como mencionado acima, a SMA e a EMA são as médias mais populares. Não deve ser uma surpresa que eles sejam a base para qualquer estratégia de negociação média móvel.
Média móvel simples.
Eu descrevi a média móvel simples (SMA) anteriormente. Calcula os preços de fechamento das velas no período considerado.
Se alguma vez se perguntou como calcular os níveis médios móveis, divida o preço médio de fechamento para os períodos considerados. Como o nome sugere, é uma abordagem simplista para encontrar o estado do mercado, mas confiável.
Média móvel exponencial.
Uma média móvel ponderada exponencial coloca mais ênfase no preço atual, ao invés de apenas a média dos preços de fechamento. Isso reduz o atraso aplicando mais peso aos preços recentes.
Embora muitos não entendam a diferença entre os dois, há um, e é significativo. Abaixo você tem o gráfico diário EURUSD.
As duas linhas no gráfico representam a SMA de 50 dias (a linha azul) e a EMA de 50 dias (a linha vermelha). É óbvio que agora eles não são o mesmo e porque o EMA não está atrasado tanto quanto o SMA.
O cálculo exponencial da média móvel resulta no EMA para estar mais próximo do preço atual. Por esse motivo, é mais preciso do que o SMA.
As duas médias móveis são a base de muitos outros indicadores técnicos. Bollinger Bands é um deles.
Bollinger Bands usa uma EMA. A banda Middle Bollinger (MBB) geralmente é uma EMA.
Média móvel ponderada em volume.
Uma média móvel ponderada em volume (VWMA) é uma média móvel simples que considera o volume negociado durante esse período. É mais preciso do que a fórmula média exponencial?
O volume reflete os desequilíbrios da oferta e da demanda. Saber quando e onde os grandes jogadores estão comprando ou vendendo muitas vezes significa saber quando uma nova tendência começa / termina.
O tamanho do varejo do mercado Forex é pequeno. Apenas representa cerca de 6% de todas as transações diárias no mercado Forex. Para colocar isso em perspectiva, considere que a negociação Forex é um mercado de 5,5 trilhões de dólares por dia.
O volume é fundamental para saber quando os participantes do mercado, além de comerciantes de varejo (bancos comerciais, bancos centrais, corretores de Forex, fornecedores de liquidez, etc.) compram ou vendem. Ele atua como um indicador que mostra a direção real que o mercado está indo.
O fluxo de lá, no entanto, não existe. O volume é irrelevante no comércio Forex. Qualquer indicador de volume oferecido por um corretor de Forex mostra apenas o volume negociado nesse corretor.
Não representa o volume para todo o mercado. Embora ofereça um palpite educado, é apenas um palpite e não uma certeza. Indicadores de valores móveis exponenciais mais indicados.
Média móvel deslocada.
Este é um conceito relativamente novo na análise técnica. Um indicador de média móvel deslocada (DMA) não é senão um exemplo de média móvel simples diferente.
Deixe-me explicar o porquê. Os comerciantes descobriram que o preço de múltiplas vezes está cortando vários SMA & # 8217; s, pois não há suporte ou resistência. Então vemos o preço reagindo dos níveis mais baixos (em uma tendência de alta) ou superior (em tendência de baixa).
Para superar isso, os comerciantes são & # 8220; enganando & # 8221; um pouco. Eles estão usando a mesma fórmula MA para o SMA, mas mude o progresso para a frente ou para trás no tempo.
O resultado é fascinante. Importantes áreas de suporte e resistência resultam usando o mesmo significado médio móvel, apenas que um pequeno truque influencia o resultado.
Abaixo está o gráfico diário do GBPUSD. A linha azul é o SMA (50), ou a média móvel simples de 50 dias. A linha vermelha é o DMA (50).
A fórmula média móvel deslocada é a mesma que a SMA, mas o resultado é deslocado para frente dez períodos.
Neste caso, dez períodos representam dez dias. As diferenças históricas entre as duas médias podem acabar criando um poderoso indicador móvel mt4 móvel deslocado.
Como sempre, há um truque. Quanto mudar para trás ou para frente? Qual é o período certo para usar? Devido a isso, os resultados são aleatórios, e a fórmula exponencial de média móvel prevalece mais uma vez.
Sinais médios móveis.
As médias móveis têm significados diferentes para diferentes mercados porque nem todos os mercados são os mesmos. Os produtos financeiros se movem de forma diferente com base nos fatores que os influenciam.
Considere o Forex e o mercado de ações. Eles se movem de forma correlacionada somente quando as mudanças na política monetária os afetam. Golden e Death Crosses importam o mercado de ações, mas não realmente para o mercado Forex.
Uma cruz dourada vem traçando uma média móvel menor (como a média móvel de 50 dias e uma maior em média móvel de cem ou 200 dias). Quando a pequena média móvel cruza a maior em uma direção alta, os comerciantes olham para comprar qualquer mergulho.
Uma cruz de morte é o oposto de uma cruz dourada. Ele mostra baixa, conforme definido pela menor média móvel abaixo do maior.
O gráfico diário AUDUSD abaixo mostra uma recente cruz dourada. O SMA (50) moveu-se acima do SMA (200), e isso sinaliza um ambiente de alta.
Esse crossover média móvel é um grande negócio para os índices do mercado de ações porque os índices já mostram dados médios.
Deixe-nos considerar o Dow Jones nos Estados Unidos (DJIA). Ele mostra as mudanças nos preços das trinta empresas que fazem o índice.
Nem todas as empresas têm o mesmo peso. Alguns pesam mais do que outros, mas o DJIA mostra a mediana ou o resultado médio ao traçar um valor em um gráfico. Como resultado, uma cruz de ouro ou morte tem mais valor para o DJIA ou qualquer outro índice de ações do que em qualquer produto financeiro único.
Um poder de previsão média móvel não vem apenas de um cruzamento de ouro ou de morte. Um cruzamento entre duas médias móveis representa a estratégia de média móvel mais popular. Não significa que seja o mais efetivo.
Uma estratégia de cruzamento em média móvel Forex sinaliza níveis futuros de suporte e resistência, porque os comerciantes compram depois de uma cruz dourada e vendem após uma morte. Especialmente relevante é o período que a média móvel considera.
Como regra geral, quanto maior o período, mais forte é o suporte e o nível de resistência. Assim, muitos comerciantes simplesmente vendem um pico no SMA (200) pelo simples motivo de que a rejeição possa aparecer.
Além disso, quando o MA aparece em um período de tempo maior, como os níveis diário, semanal ou mensal, os níveis de suporte e resistência podem ser facilmente quebrados. Neste caso, os comerciantes esperam hesitação nos preços.
Estratégias de negociação média móvel.
Muitos comerciantes dizem que a melhor média móvel para o dia de negociação é a EMA. Elimina a maior parte do atraso e é mais preciso. Portanto, é a escolha preferida entre os comerciantes.
Devemos enfatizar aqui novamente o que é EMA e por que é tão importante na análise técnica:
Ele coloca mais peso nos preços atuais ou recentes, em vez de simplesmente em níveis médios. Como resultado, está mais próximo do preço, mostrando suporte dinâmico e níveis de resistência, não estáticos.
Negociando a & # 8220; ordem perfeita & # 8221; entre diferentes médias móveis representa uma das estratégias de Forex em média móvel mais eficaz. A configuração é simples: traça várias médias móveis no mesmo gráfico para detectar uma tendência contínua.
Uma ordem perfeita para as médias móveis implica uma forte tendência. Se segue uma cruz de ouro (a média móvel de 50 dias acima do movimento de 200 dias), a tendência é otimista, e os comerciantes procurarão comprar mergulhos.
As médias móveis rejeitadas permitem comprar um mergulho em uma área de suporte, ou vender uma espiga em uma resistência. Quanto menor o atraso, mais poderosa é a configuração. Portanto, os comerciantes preferem médias móveis exponenciais, pois reduzem o atraso.
O início de 2017 viu o par AUDUSD se envolver em uma forte tendência. Todos os olhos estavam na cruz de ouro e a ordem perfeita para estar no lugar.
Este exemplo contém quatro médias móveis exponenciais: EMA (200), (100), (50) e (20). Escusado será dizer que o mais próximo do preço é o MA mais baixo.
Uma vez que uma cruz de ouro se formou logo após o EMA & # 8217; s alinhado em ordem perfeita (não existe cruzamento entre qualquer EMA plotado), isso é um sinal de uma forte tendência de alta. Portanto, os comerciantes procuram comprar mergulhos.
Qualquer mergulho nos sinais maiores da EMA & # 8217; s mostre para passar por muito tempo. Além disso, quanto maior a EMA, mais forte é o nível de suporte. Dessa forma, o volume negociado pode ser diferente, sendo os volumes maiores favorecidos quando o preço atinge as médias móveis mais elevadas.
O exemplo acima mostra quatro situações distintas onde o EMA (50) atuou como um nível de suporte forte. A tendência era tão forte que os preços não podiam atingir o EMA (100) ou inferior.
Para detectar uma reversão da tendência, todos os olhos devem estar na EMA mais baixa. No nosso caso, o EMA (20). Quando está passando abaixo do EMA (50), mostra que a tendência geral está começando a enfraquecer, então os touros devem proteger lucros.
As ordens de parada de trânsito, colocando ordens de proteção pendentes, tais cruzadas levam a diferentes técnicas de gerenciamento de dinheiro. O papel de suporte e resistência de uma configuração média móvel é o resultado popular de qualquer pesquisa wiki em média móvel.
Não significa que é a estratégia perfeita. Ao calcular os desempenhos das estratégias médias em movimento, melhores resultados aparecem se as médias móveis forem usadas em conjunto com outros indicadores. O RSI (Relative Strength Index) é um deles.
Adicionar um oscilador a tal estratégia resulta na melhor estratégia de média móvel para negociação intradiária. A seguinte configuração aparece no gráfico horário EURUSD abaixo:
Primeiro, deve-se aguardar a formação de uma cruz dourada ou de morte. Neste caso, uma cruz dourada forma o momento em que o EMA (50) se move acima do EMA (100).
Em segundo lugar, o RSI mostra níveis de sobrecompra e sobrevenda. Quando o RSI se muda para a área 30, os compradores entram. O contrário também é verdadeiro: o nível 70 é a venda perfeita.
É uma ótima maneira de usar as áreas de sobrevenda com o RSI, já que as médias móveis estão apontando para uma tendência geral de alta. No momento em que o RSI dá a entrada, um bom e longo comércio é colocado com uma alta probabilidade de ser lucrativo.
Para resumir, as médias móveis são indicadores de tendência poderosos. De todas as médias móveis apresentadas aqui, se destaca da multidão: a EMA.
Os outros não são inúteis. Dependendo da estratégia utilizada, eles podem ter um papel importante no processo de tomada de decisão.
Uma abordagem disciplinada para os resultados da negociação em uma boa estratégia. Além disso, as melhores partes de um indicador técnico tornam a estratégia rentável. No entanto, não se deve confiar apenas na análise técnica ao negociar o mercado Forex.
Indicador Super Smoother (SS).
O Super Smoother não é uma média móvel real. É um indicador separado que se parece a um MA e tem quase as mesmas funções. No entanto, o Super Smoother foi projetado para remover Aliasing Noise. Isso significa que os SS em muitos casos terão menos atraso que as outras Médias Móveis.
A Academia ForexBoat possui um webinar especial sobre o porquê o Super Smoother é melhor do que a média móvel, e eu sugiro que todos dê uma olhada nela. Isso irá mostrar-lhe por que o Super Smoother supera a MA regular com a remoção de ruído considerando a freqüência do sinal.
O webinar geralmente é parte de uma assinatura paga, mas desta vez, você tem a oportunidade de obtê-lo sem custo. Basta adicionar seus detalhes abaixo e você poderá ver o webinar GRATUITAMENTE.
Se você estiver em negociação média móvel, eu recomendo vivamente que você passe pelo seminário Super Smoother VS Moving Average. A palestra também lhe dará uma dica sobre como modificar o código de você Super Smoother para obter melhores resultados.
Conclusão.
O comércio é um jogo de probabilidades. Se os comerciantes entenderem que não existe um santo graal para o comércio de Forex, eles estão no caminho certo.
O trabalho árduo ea disciplina são fundamentais para o comércio rentável. As estratégias técnicas resultam em grandes lucros somente se forem seguidas e negociadas em conformidade.
A maioria dos comerciantes não consegue seguir sua própria estratégia. As emoções assumem o controle do processo de tomada de decisão e a próxima coisa que você conhece a conta desapareceu.
Mudando as estratégias médias, como as descritas aqui, são ótimas para pelo menos os seguintes motivos:
Eles são visíveis, no sentido de que não é possível perder um sinal. Eles trabalham a maior parte do tempo. Os comerciantes acabam no lado direito do mercado.
Juntamente com um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido com base em índices reais de risco e recompensa, os comerciantes podem achar que ser rentável no comércio de Forex é mais do que um sonho. Pode tornar-se realidade.
COMEÇAR COM A ACADEMIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX.
Damyan é uma nova Mestrado em Gestão Internacional da Universidade Internacional de Mônaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Ao estar na escola de bacharel, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e obteve o primeiro lugar entre 500 outros comerciantes. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Negociação com as médias móveis.
O que são as médias móveis.
As médias móveis suavizam os dados do preço para formar um indicador de tendência, filtrando sinais e whipsaws errados.
As médias móveis são desactualizadas porque baseiam-se em preços passados: eles não prevêem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso.
No entanto, as médias móveis provavelmente são a ferramenta mais utilizada na negociação de qualquer tipo de ativo financeiro, e como veremos em pesquisas e análises quantitativas, uma das mais performantes.
À medida que iremos, as médias móveis podem ser usadas para:
identificar a direção da tendência, detectar pontos precisos de entrada e saída definem suporte potencial e níveis de resistência.
Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands e MACD entre outros.
Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).
Aqui é um gráfico com um SMA e um EMA sobre ele:
Cálculo da média móvel simples.
Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio de uma garantia em um período específico de períodos.
Normalmente, o cálculo é feito no preço de fechamento.
Uma média móvel simples de 5 dias é a soma dos preços de fechamento dos últimos cinco dias divididos por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move.
Os dados antigos são descartados à medida que novos dados estão disponíveis.
O primeiro dia da média móvel cobre os últimos cinco dias.
A cada dia seguinte, o cálculo da média móvel diminui o primeiro dos cinco dias de preços de fechamento e adiciona o novo preço de fechamento do dia.
Cada preço de fechamento recebe o mesmo peso, o que significa que em uma média móvel de 10 períodos, o preço do dia 1 é tão importante quanto o preço do dia 10, mesmo que seja mais antigo.
Cálculo da média móvel exponencial.
As médias móveis exponenciais reduzem o atraso aplicando mais peso aos preços recentes.
A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel.
Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial.
Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18% ao preço mais recente.
Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA de 18,18%.
Um EMA de 20 períodos aplica uma pesagem de 9,52% ao preço mais recente (2 / (20 + 1) = 0,0095).
Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior do que a ponderação para o período de tempo mais longo.
Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o tempo médio móvel dobra.
O Fator Lag.
Quanto maior a média móvel, mais o atraso.
Uma média móvel exponencial de 10 dias irá reduzir os preços de forma bastante próxima e virar-se pouco depois que os preços se transformarem.
As médias de curto movimento são como barcos de velocidade e # 8211; ágil e rápido para mudar.
Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o retardam e, como conseqüência, leva um movimento de preço maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso.
O gráfico acima mostra o ETF S & P 500 com um EMA de 10 dias seguindo os preços e uma moagem de SMA de 100 dias maior.
O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 a 100 dias quando se trata do fator de atraso.
Médias móveis simples e exponentes.
Embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor que a outra.
As médias móveis exponentes têm menos atraso e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes.
As médias móveis exponentes virarão antes das médias móveis simples.
As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços durante todo o período de tempo.
Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência.
A preferência média móvel depende dos objetivos, do estilo analítico e do horizonte temporal.
Os cartistas devem experimentar com os dois tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste.
O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho e a EMA de 50 dias em verde.
Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais acentuado do que o declínio no SMA.
O EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou abaixo até o final de março.
Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA.
Médias móveis e # 8211; Comprimentos e prazos.
O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos.
As médias de curto movimento (5-20 períodos) são mais adequadas para tendências e operações de curto prazo.
Chartists interessados em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam prolongar 20-60 períodos.
Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos.
Alguns comprimentos médios móveis são mais populares do que outros.
A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular.
Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo.
Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo.
Muitos cartéescos usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos.
A curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil de calcular.
Simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal.
Tendo dito tudo isso, um estudo feito pela ETF HQ mostra que:
& # 8220; Como regra geral, podemos concluir que a média móvel exponencial é superior à média móvel simples e à média móvel mínima e # 8221 ;, e.
& # 8220; a média móvel exponencial de 75 dias com os sinais finais da semana como o melhor vencedor porque também produziu bons retornos no lado curto do mercado e # 8221 ;, e.
& # 8220; a média móvel exponencial de 25 dias com os sinais de fim de dia como o melhor vencedor para negociações curtas porque produziu os melhores retornos dos finalistas e # 8221;
Identificação de Tendências.
A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços.
Uma média móvel ascendente mostra que os preços geralmente aumentam.
Uma média decrescente indica que os preços, em média, estão caindo.
Uma média móvel crescente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo.
Uma média móvel decrescente a longo prazo reflete uma tendência de baixa a longo prazo.
Exemplo de médias móveis como indicadores de tendência.
Crossovers de preço.
A primeira maneira em que as médias móveis podem ser usadas para gerar sinais é através dos cruzamentos muito simples entre o preço e a média móvel.
Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel.
Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel.
Você pode encontrar facilmente exemplos de gráficos em imagens do google, como aqueles aqui relatados.
Os cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior: a média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais.
Isso significa que se buscaria cruzamentos de preços otimistas somente quando os preços já estiverem acima da média móvel mais longa.
Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartists só se concentrarão em sinais quando o preço se mova acima da média móvel de 50 dias.
Com a média móvel de 200 dias subindo e o preço acima, um movimento de preços abaixo da média móvel de 50 dias seria ignorado porque a maior tendência e simplesmente sugerem uma retração dentro de uma maior tendência de alta.
Uma volta acima da média móvel de 50 dias sinalizaria uma recuperação dos preços e a continuação da maior tendência de alta.
O próximo gráfico mostra Emerson Electric (EMR) com o EMA de 50 dias e EMA de 200 dias.
O estoque moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto.
Havia mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro.
Os preços rapidamente se movimentaram atrás do EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta.
Como usar as médias móveis: Crossover duplo.
Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais cruzados.
Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John Murphy chama isso de "método de cruzamento duplo".
Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa.
Tal como acontece com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema.
Um sistema que usa EMA de 5 dias e EMA de 35 dias é considerado para negociação de curto prazo.
Um sistema que usa SMA de 50 dias e SMA de 200 dias é considerado de médio prazo, e até mesmo de longo prazo.
Cruz de ouro: um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa; Isso também é conhecido como uma cruz dourada.
Cruz morta: um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta passa abaixo da média móvel mais longa; isso é conhecido como uma cruz morta.
Os fluxos médios móveis produzem sinais relativamente tardios.
Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso.
Quanto maiores forem os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais.
Esses sinais funcionam bem quando uma boa tendência se apodera.
No entanto, um sistema de cruzamento médio móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de uma forte tendência.
Exemplos de crossovers duplos.
Existe também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis.
Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas.
Um simples sistema de cruzamento triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias.
Há duas ofertas aqui.
Primeiro, os cruzamentos são propensos a whipsaws.
Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws.
Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de atuar ou exigir que a EMA de 10 dias se mova acima / abaixo da EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de agir.
Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos.
MACD (10,50,1) mostrará uma linha que representa a diferença entre as duas médias móveis exponenciais.
O MACD fica positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta.
O Percentage Price Oscillator (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar diferenças percentuais.
Note-se que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidem com médias móveis simples.
Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50.200,1).
Houve quatro crossovers em média móvel durante um período de 2 1/2 anos.
Os três primeiros resultaram em whipsaws ou negócios ruins.
Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como a ORCL avançou até meados dos anos 20.
Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência.
Evidência estatística da Cruz de Ouro.
Melhor cruzamento duplo = EMA 13 com EMA 48,5.
Um estudo recente da ETF HQ provou que, sob pressupostos específicos, os maiores retornos foram produzidos pela cruz dourada entre os 13 e 48,5 EMA.
Os cruzamentos médios em movimento demonstraram ser uma forma poderosa e eficaz de análise técnica.
No entanto, a chamada "Cruz de Ouro" da SMA de 50 e 200 dias está longe de ser a melhor.
Nossos testes revelaram que o EMA produz melhores resultados do que o SMA e as melhores configurações são as de um Crossover EMA 13 / 48.5.
A longa duração dos negócios produzidos, a capacidade de evitar os mercados-mercado e a alta probabilidade de lucro fazem com que valha a pena testar como um componente importante em um sistema comercial completo.
Apoio e resistência.
As médias móveis também podem ser usadas para detectar os níveis de suporte em uma tendência de alta e níveis de resistência em uma tendência de baixa.
Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger.
Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo.
Como é tão amplamente utilizado e comum entre os comerciantes, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque quase todos o usam.
O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias.
O serevd de 200 dias como suporte em várias ocasiões.
Uma vez que a tendência invertida com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência em torno de 9500.
Você não deve tentar usar as médias móveis como indicadores exatos de níveis de suporte e resistência, mas como indicadores de áreas onde o preço poderia subir ou diminuir.
No gráfico abaixo, o preço saltou várias vezes nas áreas onde atingiu a média móvel de 50 dias.
Conclusões.
As vantagens de usar médias móveis precisam ser avaliadas contra as desvantagens.
As médias em movimento são indicadores de tendência, ou atraso, que sempre estarão um passo atrás.
Do outro lado, a tendência é sua amiga e é melhor negociar na direção da tendência.
As médias móveis garantem que um comerciante esteja negociando na direção da tendência atual.
Mas, novamente, mesmo que a tendência seja sua amiga, o preço dos ativos financeiros pode permanecer em um cenário de alcance de negociação por algum tempo, o que não é a melhor situação de preço para usar as médias móveis.
Uma vez em uma tendência, as médias móveis proporcionam muitas satisfações comerciais.
Como nós, outros indicadores comerciais, também com médias móveis você não precisa fingir vender no topo e comprar na parte inferior.
Por fim, como para a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em combinação com outras ferramentas complementares.
Para exmaples, os carlos podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar Stochastics, RSI, MACD ou outros indicadores para definir níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
Veremos nas próximas páginas mais indicadores e exemplos de uso combinado.
R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Alan Hull. Fonte: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas e Métodos de Negociação. Nova Jersey: John Wiley & amp; Sons, Inc. Conceito: Tendência na sequência da estratégia de negociação com base em baixas médias móveis em atraso. Objetivo da pesquisa: verificar o desempenho da média móvel do casco (HMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: Negociações Longas: Duas Médias Movimentadas de Casco se voltam para cima. Negociações curtas: duas médias móveis de casco giram para baixo. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
(A) A primeira média móvel ponderada (WMA1):
WMA1 [i] = (Fechar [i - N + 1] + 2 × Fechar [i - N + 2] + 3 × Fechar [i - N + 3] + & # 8230; + N × Fechar [i]) / (N × (N + 1) × 0,5) onde:
N = Hull Moving Average look back;
(B) A segunda média móvel ponderada (WMA2):
WMA2 [i] = (Fechar [i - M + 1] + 2 × Fechar [i - M + 2] + 3 × Fechar [i - M + 3] + & # 8230; + M × Fechar [i]) / (M × (M + 1) × 0,5) onde:
(C) A média móvel do casco (HMA):
Delta [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
HMA [i] = (Delta [i - K + 1] + 2 × Delta [i - K + 2] + 3 × Delta [i - K + 3] + & # 8230; + K × Delta [i]) / (K × (K + 1) × 0,5) onde:
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (Close, Slow_HMA_Length) é a média móvel do casco lento do preço de fechamento ao longo de um período de Slow_HMA_Length. Quando o Slow_HMA virar para cima, a tendência lenta é otimista: ou seja, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i-1];
Quando o Slow_HMA gira para baixo, a tendência lenta é descendente: ou seja, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i-1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length) é a Média de Movimento de Casco Rápido do preço de fechamento durante um período de Fast_HMA_Length. Quando o Fast_HMA gira para cima, a tendência rápida é otimista: por exemplo, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i-1];
Quando o Fast_HMA gira para baixo, a tendência rápida é descendente: por exemplo, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i-1];
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Passo = 0.02;
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de alta.
Slow Trend & amp; Fast Trend (Definido na Configuração) está em um modo de baixa.
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após um sinal curto (ou seja, Tendência lenta e Tendência rápida estão em um modo de baixa).
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Fast_HMA_Index = [0.2, 1.0], Step = 0.02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Avaliação comparativa.
Nós comparamos a estratégia do caso base contra alternativas:
Caso # 1: Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (Base Case).
Caso # 2: Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 3: Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 4: Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensão Fracionada Fixa: 1%; Comissão & amp; Slippage: R $ 100 Turno redondo.
V. Rating: Filtro de média móvel (HMA) do casco | Estratégia de negociação.
VI. Resumo.
(i) A média móvel do casco é percebida como uma média móvel melhorada com atraso reduzido (Figura 3); (ii) A menor freqüência de negociação é preferida, ou seja, Slow_HMA_Length & gt; 500 (Figura 1-2); (iii) A segunda média móvel, a média móvel de casco rápido, é uma complicação desnecessária e pode ser eliminada (Figura 1-2). Quando Fast_HMA_Index = 1, ambas as médias móveis têm o mesmo comprimento.
Figura 3 | Média móvel da casca (HMA) versus média móvel simples (SMA) versus média móvel exponencial (EMA); Olhe para trás: 100 bares.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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A Estratégia de Negociação de Crossover de Média Mover para Swing Traders.
Currency Trading For Dummies, 3rd Edition.
As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados em uma ampla gama de mercados. Eles se tornaram uma parte básica de muitas estratégias de negociação porque elas são simples de usar e aplicar. Embora as médias móveis tenham ocorrido por muito tempo, sua capacidade de ser facilmente medida, testada e aplicada faz delas uma base ideal para estratégias comerciais modernas, que podem incorporar análises técnicas e fundamentais.
Os dois principais tipos de médias móveis são as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais; ambos são médias de uma quantidade particular de dados durante um período de tempo predeterminado. Enquanto as médias móveis simples não são ponderadas em relação a qualquer ponto particular, as médias móveis exponenciais colocam maior ênfase em dados mais recentes.
Nesta estratégia de negociação, o foco está em médias móveis simples; o objetivo é ajudar a determinar os sinais de entrada e saída, bem como os níveis de suporte e resistência.
Como funciona.
A maioria das plataformas de negociação engloba médias móveis simples para você, mas é importante entender como eles são calculados para que você possa compreender melhor o que está acontecendo com a ação de preços. Por exemplo, um SMA de dez dias é calculado obtendo o preço de fechamento nos últimos dez dias e dividindo-o por dez.
Quando plotado em um gráfico, o SMA aparece como uma linha que segue aproximadamente a ação de preço # 8212; Quanto menor o período de tempo da SMA, mais próximo será a ação do preço.
Uma estratégia comercial preferida nossa envolve médias móveis de 4 períodos, 9 e 18 períodos, ajudando a determinar qual direção o mercado está tendendo. O uso dessas três médias móveis foi um dos favoritos de muitos investidores e ganhou notoriedade no mercado de futuros de ações.
Em primeiro lugar, é importante lembrar que as médias móveis mais curtas prejudicam a ação do preço mais estreita do que as mais longas, porque eles se concentraram mais nos preços recentes. Deste modo, você pode deduzir que as médias móveis mais curtas serão as primeiras a reagir a um movimento de ação de preço.
Neste caso, você olha as médias móveis simples que cruzam, o que pode sinalizar uma oportunidade de compra ou venda, bem como quando sair da posição (use médias móveis simples, porque elas fornecem sinais mais claros neste caso). É importante notar que esta estratégia deve ser usada em conjunto com a tendência geral do mercado.
Um sinal de compra / venda é dado quando o SMA de 4 períodos atravessa a SMA de 9 períodos e ambos cruzam a SMA de 18 períodos. Geralmente, quanto mais apertado o impulso de todas as médias móveis, mais forte é o sinal de compra / venda, a menos que ele siga um movimento substancial maior ou menor.
Então, se a ação do preço estiver vagando de lado e as SMA de 4 períodos e de 8 períodos apenas deriva ao longo do período de 18, então o sinal de compra / venda é fraco, caso em que observamos o preço para garantir que ele permaneça abaixo / acima da SMA de 18 períodos.
Considerando que, se as duas primeiras médias móveis dispararem acima / abaixo da SMA de 18 períodos com um propósito, o sinal de compra / venda é mais forte. (Neste caso, uma confirmação de uma forte tendência para cima / para baixo pode vir de um impulso agressivo maior / menor do SMA de 18 períodos).
Comerciantes agressivos podem entrar na posição se verem um forte cruzamento dos SMAs de 4 períodos e 9 períodos em antecipação de ambos, cruzando a SMA de 18 períodos. Nesse caso, recomendamos garantir que todas as médias móveis estejam funcionando na direção da interrupção e que você fique atento ao impulso. Se o impulso começa a diminuir cedo, pode ser uma indicação de uma tendência fraca.
Fique atento à tendência geral, usando prazos de médio e longo prazos. Se o mercado estiver tendendo em qualquer direção, então os investidores devem estar atentos a retornos na direção oposta.
Às vezes, a ação do preço pode retraitar-se acentuadamente, o que faz com que os SMA de 4 períodos e de 9 períodos atravessem o período de 18 períodos rapidamente, mas porque ele é um retracement e não faz parte da tendência geral, a ação de preço pode ficar sem vapor bem rápido. Uma tendência que o impulso perdedor se tornará evidente mais cedo nos SMAs de curto prazo.
É aqui que a estratégia se torna mais subjetiva. Nosso caminho de ataque preferido a partir daqui é julgar a força da tendência e proceder em conformidade. Você pode esperar que as médias móveis acima mencionadas se cruzem ou você pode usar seu próprio julgamento para determinar quando sair da posição.
Em uma tendência forte, às vezes vale a pena sair da tendência quando começa a se dirigir na direção errada ao longo de alguns períodos de tempo, porque os movimentos afiados em qualquer direção podem ser sujeitos a retrações. Nas tendências fracas, você tende a favorecer paradas de saída.
Em qualquer caso, um grande sinal de alerta é quando os SMAs de 4 períodos e de 9 períodos se cruzam com o SMA de 18 períodos, especialmente se o comércio não estiver funcionando como planejado (isto é, é? Bom momento para sair para evitar possíveis perdas adicionais).
Idealmente, uma parada deve ser colocada longe o suficiente para não ser desencadeada prematuramente, mas perto o suficiente para minimizar as perdas. É basicamente lá no caso de um pico acentuado na direção errada. Em muitos casos, os SMAs de 4 períodos e 8 períodos atravessarão a SMA de 18 períodos antes que uma parada seja desencadeada, o que deve ser um sinal para reduzir suas perdas.
Notas finais.
Use pedidos de parada para todos os negócios; no entanto, colocar tais ordens não irá necessariamente limitar suas perdas.
Olhe para quadros curtos e múltiplos; Por exemplo, veja os gráficos de 10 e 15 minutos simultaneamente.
Centre sua estratégia comercial em uma relação risco-recompensa efetiva.
Fique atento à tendência geral. Comerciantes cautelosos devem evitar ir contra o grão.
Tenha uma estratégia de saída antes de entrar no comércio e aguarde os sinais. Não deixe que as emoções nublem seu julgamento à medida que o mercado começa a se mover.
Os investidores podem melhorar suas chances de identificar a negociação usando esta estratégia em conjunto com outras análises, o que pode ajudar a determinar a tendência geral de ação de preços e por que o mercado está reagindo da maneira como é. A ação de preço acabou de quebrar uma chave de resistência / zona de suporte? Houve um evento que provocou uma ação de preço em qualquer direção?
A estratégia de Crossover de média móvel em ação.
Exemplo de compra: gráfico USD / JPY de dez minutos.
Observe que há um forte impulso maior na ação de preço após o cruzamento e, em seguida, são algumas oportunidades para sair do comércio. Também é interessante notar que, quando os SMAs de 4 períodos e 8 períodos se cruzam de volta ao SMA de 18 períodos, é um cruzamento muito desinteressante (ação de preço e os SMAs são muito planos), então não nos induziremos a ficar curtos.
Exemplo de venda: gráfico NZD / USD de 15 minutos.
Aqui não há um sinal de venda forte, mas a tendência geral do par é menor, então você está confortável ficando curto. Pare, o que é amplamente discricionário, apenas no caso de ação de preço subitamente disparar mais alto.
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