Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.
O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.
Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e aumentar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.
No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.
No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)
Um bom lugar para entrar na posição seria em 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.
Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.
Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas fazem parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis do que perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.
Lição 8: Gestão de Riscos.
8.2 Técnicas de Gerenciamento de Riscos.
Níveis de Drawdown & ndash; Discussão de Risco a Recompensa.
Isso é algo que um novo comerciante pode não querer ouvir, mas uma importante parte psicológica da negociação de Forex é entender que, a menos que um comerciante tenha uma conta suficientemente grande para enfrentar movimentos de mercado adversos, o capital da conta de um só deve ser considerado capital de risco . O Forex não é o mesmo que outros investimentos, uma vez que os comerciantes, dependendo das opções de alavancagem de um, podem e devem estar prontos para perder todo o capital em sua conta. Claro, na realidade, um plano de negociação é projetado para fazer exatamente o oposto, para não perder dinheiro. Ao iniciar um plano de negociação, outro passo para um comerciante é determinar o nível psicológico de redução na conta que alguém está disposto a tolerar.
Um comerciante agressivo pode estar disposto a assumir um risco maior para obter uma recompensa maior. Por exemplo, ele ou ela pode estar pronto para enfrentar um nível de retirada de 50% do capital em uma conta para tentar alcançar certos resultados. Um comerciante conservador, por outro lado, só pode estar disposto a obter uma recompensa menor, mas arriscará, por exemplo, apenas 10% da conta. Esses números não devem ser tomados literalmente, eles são usados apenas para destacar que alguns comerciantes podem ter maior apetite por risco, enquanto outros são mais conservadores.
Por que é discutido o tema da redução potencial? Deve entender-se que, se a negociação de um deles gerar perdas, em vez de retornos, e a conta está se aproximando do nível de retirada máxima de um comerciante, isso significa que algo está errado com a abordagem comercial ou as ferramentas. Pode ser hora de parar de negociar e reavaliar a análise que o comerciante está usando.
É perfeitamente normal perder em qualquer comércio específico, mas é um sério aviso quando há perdas consecutivas e as perdas somam uma grande parte da conta de um comerciante. Pequenas perdas são parte do plano de negociação, já que algumas posições acabarão com perdedores e outros serão vencedores; O importante é ter uma média entre os dois que seja positiva. Isso significa que os vencedores são maiores do que os perdedores e uma conta está criando patrimônio.
Por exposição comercial.
A redução operacional máxima de um comerciante é vinculada à técnica de gerenciamento de dinheiro: por exposição comercial. Por exposição ao comércio é uma técnica em que há uma certa quantidade de capital que um comerciante está disposto a alocar por comércio. Isso significa que há uma certa quantidade de risco por comércio que o comerciante está disposto a assumir.
Muitos comerciantes novos pensam que se eles veem um comércio potencial, eles podem arriscar uma parte substancial de seu capital para obter um grande retorno. Uma das receitas para desastre ou falha na negociação é quando um comerciante iniciante tenta se enriquecer rapidamente; para fazer uma fortuna com um ou dois negócios. Deve ter como objetivo negociar com consistência e, em média, ganhar mais do que você perder.
Deixe-nos dizer que um comerciante, tem uma conta de US $ 10.000 e quer alocar 5% de sua conta por comércio. Isso significa que o comerciante está disposto a arriscar perder $ 500 em qualquer comércio. Se uma posição for contra ele por 5% de sua conta, de acordo com sua exposição por comércio, ele deve fechá-la. Quando um comerciante tem um valor específico por exposição comercial, ele força ele ou ela a usar a disciplina, limitando o efeito das emoções nas decisões de negociação.
Novamente, os números que estão sendo usados aqui são estritamente para construir um exemplo e não devem ser usados literalmente. Se não tiver certeza do montante a alocar por comércio, eles devem procurar o conselho e a orientação de um consultor financeiro.
Um Exemplo de Cálculo de Risco com Exposição por Comércio.
Noutro exemplo, é 12 de outubro e sou seguidor de tendências. Eu quero entrar na força da moeda quando eu vejo uma nova tendência de alta enquanto o preço se aproxima de uma nova alta em 1.2575.
Vamos supor que, ao analisar os níveis de suporte de antemão, fiz a conclusão para colocar minha parada em algum lugar em torno de 1.2480, que é uma diferença de cerca de 100 pips.
Se eu tiver uma conta de US $ 20.000 e minha exposição por comércio é de 5%, posso arriscar $ 1000 em um determinado comércio. Se eu preferir abrir as posições de 1 Lote, a diferença de 100 pip de onde eu quero abrir meu comércio para a parada se encaixa com o meu requisito de 5%. Portanto, o valor de 1.2575 para 1.2480 agora é considerado meu risco depois de abrir a posição.
Enquanto o preço permanecer dentro da zona de risco de 100 pip, será considerado ruído. Se o par se mover para 1.2480, minha análise original estava errada e a ordem de perda de parada que eu coloquei anteriormente deve fechar minha posição.
Como dimensionar a posição de uma pessoa em exposição por comércio e será discutido na próxima página, juntamente com o que acontece ao lado da "nova tendência de alta".
Disclaimer de Risco: a negociação de Forex on-line possui um alto grau de risco para o seu capital e é possível perder todo seu investimento. Especule apenas com dinheiro que você possa perder. O comércio de Forex pode não ser adequado para todos os investidores, portanto, assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e procure conselho independente, se necessário.
Gerenciamento de risco Forex.
Gerenciamento de risco de Forex é um dos tópicos mais debatidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas, por outro lado, esses comerciantes também querem se beneficiar tirando o máximo proveito de um único comércio. Não é segredo que, para obter os retornos mais altos, você precisa enfrentar maiores riscos. É aqui que surge a questão do gerenciamento adequado de riscos.
O que é risco Forex?
O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações cotidianas totalizando mais de 1,4 trilhões de dólares. Bancos, instituições financeiras e investidores individuais, portanto, têm o potencial de obter enormes lucros e perdas.
Risco de comércio Forex é simplesmente a perda potencial ou lucro que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa implementar algumas ações, estratégias e precauções de gerenciamento de risco Forex.
Como este artigo irá ajudá-lo?
Muitas pessoas hoje estão envolvidas em atividades comerciais no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não está em condições de fazer os lucros que eles esperam. Alguns comerciantes perderão todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem obter os resultados esperados. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos traders consegue atender ou até mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tema do controle de risco de negociação Forex é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, vamos discutir o gerenciamento de risco de negociação Forex e como gerenciar o risco Forex na negociação. Isso pode ajudá-lo a evitar perdas e a se envolver completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar.
Erros comuns no gerenciamento de risco na negociação Forex.
Uma das regras fundamentais do gerenciamento de risco no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Dito isto, esse erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex que estão começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, então os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que realmente podem pagar se tornam muito vulneráveis aos riscos Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de ir all-in, é melhor seguir um caminho mais moderado e negociar valores conservadores de capital.
Estratégias e riscos de gestão emocional.
Os comerciantes de Forex precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não pode controlar suas emoções, você não obterá os lucros desejados da negociação. O sentimento do mercado geralmente pode atrapalhar os comerciantes em posições de mercado voláteis. Este é um dos riscos de negociação Forex mais comuns.
Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a ter um bom desempenho no mercado Forex. Eles têm uma tendência a esperar muito tempo para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado com a menor perda possível. Esperar muito tempo fará com que ele acabe perdendo capital substancial. Uma vez fora, os comerciantes precisam ser pacientes e voltar a entrar no mercado quando uma verdadeira oportunidade se apresentar.
Como melhorar no gerenciamento de risco Forex?
Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os comerciantes de Forex a ficarem longe desses erros e evitar a perda. Você deve ter um plano de negociação bem testado que inclua todos os detalhes sobre gerenciamento de riscos em Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve seguir seus passos facilmente. Os especialistas recomendam que seja melhor se concentrar em negócios de maior probabilidade. A indústria de comércio Forex contém um alto nível de risco, portanto, não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar mais atenção aos erros e participar de suas atividades comerciais no mercado de câmbio. O tempo eo esforço que você gasta criando um plano de negociação são muitas vezes considerados como um grande investimento que ajudará a um futuro lucrativo.
Conceitos básicos.
Para reduzir o risco de negociação Forex, você precisará lembrar alguns dos pontos básicos listados abaixo:
A valorização do dinheiro muda e muitas vezes influencia as empresas e as pessoas envolvidas com as trocas globais. Os passivos, ativos e fluxos monetários são influenciados pelas mudanças nas taxas de câmbio.
Ao negociar com pequenas quantidades de capital e monitorar os movimentos do mercado, você poderá ver esses conceitos durante as sessões diárias.
Abaixo estão uma série de dicas simples para o gerenciamento de risco Forex que ajudarão a reduzir possíveis perdas comerciais.
Stop-perdas.
Negociar sem perda de parada é semelhante a dirigir um carro sem freio na velocidade máxima - não vai acabar bem. Da mesma forma, uma vez que você configurou sua parada-perda, você nunca deve derrubar. Não faz sentido ter uma rede de segurança se você não for usá-la corretamente.
Não acerte todos os seus investimentos em um só lugar.
Isso se aplica a todos os tipos de investimento e o Forex não é uma exceção. O Forex deve contabilizar uma parte da sua carteira, mas não toda ela. Outra maneira de expandir é trocar mais de um par de dinheiro.
A tendência é sua companheira.
Você pode ter tomado a decisão de ser um operador de posição com planos para manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, independentemente da posição que você decidiu, você não deve lutar contra tendências ou movimentos atuais do mercado. Sempre há jogadores mais fortes no mercado e a melhor maneira de lidar com eles é acomodando essas mudanças e alterando suas estratégias para refletir isso.
Continue ensinando a si mesmo.
A melhor maneira de aprender o sistema de gerenciamento de riscos no Forex e se tornar um comerciante Forex efetivo é saber como funciona o mercado. No entanto, como mencionado, o mercado está mudando constantemente, então, se você quiser ficar à frente do seu jogo, você deve estar disposto a sempre aprender coisas novas e atualizar-se sobre as mudanças do mercado.
Use programas de software para ajuda.
Para avançar no Forex, você pode querer utilizar determinados softwares de negociação que podem ajudá-lo a resolver suas escolhas. Dito isto, esses sistemas não são perfeitos, por isso é melhor utilizá-los como uma ferramenta de consultoria e algo para se recuar em vez de usá-los como base para decisões de negociação.
Limite o uso da alavancagem.
Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para obter lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder grandes quantidades de capital também. Portanto, não tome alavancas gigantescas. Tudo o que precisa é uma mudança rápida no mercado e você pode facilmente eliminar sua conta de negociação completa.
O gerenciamento de risco Forex não é difícil de entender. A parte complicada é ter autodisciplina suficiente para cumprir essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição.
Gerenciamento de risco para comerciantes freqüentes.
Se você negocia com frequência, uma das principais formas de medir e gerenciar sua exposição ao risco é observar a correlação de seus negócios de FX. Antes de começarmos a explicar como fazer isso, vamos primeiro explicar qual é a correlação.
Em ações, há um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque deve funcionar dependendo das mudanças no setor. Geralmente, ao negociar ações e procurar reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar os estoques que resultariam em uma beta composta igual a zero - como alguns estoques positivos positivos e outros negativos.
Não há beta no mercado Forex, mas há correlação. A correlação mostra-nos como mudanças dentro de um par de moedas são refletidas nas mudanças no outro par de moedas. Geralmente, se você está negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que elas tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD diminui, você também pode esperar uma tendência descendente em AUD / JPY.
Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco Forex? Todos sabemos que o risco é principalmente impulsionado pela margem. É por isso que você deve negociar principalmente os pares que não possuem fortes correlações positivas ou negativas, pois você simplesmente irá desperdiçar sua margem nos pares que resultam no mesmo, ou completar a direção oposta. Como regra, a correlação monetária também é diferente em vários períodos de tempo. É por isso que você deve procurar uma correlação exata no período em que você está realmente usando.
Você pode gerenciar seus riscos de Forex muito melhor ao prestar muita atenção à correlação da moeda, especialmente quando se trata de scalping Forex. Sempre que você está engajando uma estratégia de escalpelamento, você tem que maximizar seus ganhos durante um curto período de tempo. Isso só pode ser alcançado ao não atrapalhar suas margens nos ativos correlatos opostos.
Gerenciar seu risco é vital se você quiser ter sucesso como comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gerenciamento de risco Forex.
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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.
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Como construir uma estratégia, Parte 5: Gerenciamento de riscos.
Ação de preço e Macro.
Antes de ler mais, eu quero que você pense em uma pergunta simples.
Quando faço essa pergunta no nosso DailyFX Bootcamps, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.
Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.
Isso não está correto.
Na negociação, podemos ter direito apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.
Nós também vamos analisar uma questão potencialmente mais importante e ndash; que está investigando por que você não pode querer esperar muito mais da metade do tempo.
O que está no preço atual?
Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar $ 1.000.000 dólares americanos por Euros, Yen ou Libras britânicas, eles transacionam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional fará com que as mudanças sejam feitas no preço.
Alternativamente, se recebermos um anúncio surpreso do chefe do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar consideravelmente para incorporar qualquer nova notícia que possa ser introduzida no meio ambiente.
Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, ndash; não há como saber que isso vai acontecer até depois que eles acontecem.
O preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro desses eventos que ocorreram no passado.
É isso mesmo. Nao tem almoço gratis.
Como comerciantes, provavelmente não vamos exibir um padrão de continuamente fora do mercado no nosso caminho para uma pilha de riquezas.
Porque o mercado sempre está certo. As próximas mudanças de preços serão muitas vezes ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos por parte dos bancos, ou notícias que ainda não foram realizadas). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que ocorrerá, assim; É impossível continuar a prever com sucesso os futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de riscos.
Certo, podemos ser capazes de brilhar um preconceito e ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que mude radicalmente de perspectiva, poderemos até ser capazes de negociar na direção desse viés (a tendência). Nós já publicamos vários materiais que tentam ajudar os comerciantes a ver isso.
Mas como nós colocamos comércios e construir uma estratégia, temos que saber que há sempre uma chance de estar errado em um comércio & ndash; pois não há garantias de que o preço se mova para cima ou para baixo em qualquer momento.
A negociação está gerenciando probabilidades.
Em qualquer momento, o que você acha que as chances são de subir ou diminuir os preços?
É importante analisar esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você quer esperar estar certo?
Das séries DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão corretamente mais frequentemente do que eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens vencedoras nestes pares durante o período de análise:
Para a maioria dos pares de moeda observados, os comerciantes foram rentáveis muito mais do que metade do tempo (a exceção no gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas elevadas porcentagens vencedoras, fossem bem?
Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71% dos negócios, os traders ainda perderam dinheiro como um todo. Quer aventurar um palpite sobre o porquê?
Bem, aqui está:
A vitória média está em azul, e a perda média está em vermelho, e como você pode ver & ndash; Cada par mostra que os comerciantes sofreram perdas maiores quando estavam erradas do que a quantidade que eles fizeram quando estavam corretas.
E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejadas.
Em The Number One Erreur Forex Traders Make, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado FX; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.
Usando o Gerenciamento de Riscos.
Então, se um comerciante quer instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazê-lo?
Existem duas áreas primárias que os comerciantes querem investigar enquanto desenvolvem sua abordagem.
O primeiro que examinamos acima, e isso diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada troca que é tomada; no esforço para evitar The Number One Mistake Forex Traders Make.
No artigo, David sugere que os comerciantes de "lsquo" devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. & Rsquo; Isso pode ser instituído colocando um limite e um limite em cada comércio, garantindo que o limite esteja pelo menos tão longe do preço atual do mercado como o seu stop.
Nós podemos mesmo levar esse conceito um passo adiante procurando por lucros maiores quando certo, mas arriscando quantidades menores de modo que quando as perdas sejam menores; Isso pode ser feito com um índice de risco para recompensa 1-para-2 (arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados).
Uma representação visual de uma relação de risco a recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo:
Os motivos de tal configuração de recompensa de risco são numerosos, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nas instâncias em que estão erradas.
Por uma questão de fato, vamos dizer que um comerciante não é mesmo meio da metade. Deixe-nos assumir que um comerciante só está ganhando em 40% de seus negócios. Ao usar um índice de risco para recompensa de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro líquido.
Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o comerciante só procurava um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia perderia 200 pips. Mas, ajustando isso para um índice de risco para recompensa de 1 a 2, o comerciante inclina as chances de volta a seu favor (mesmo que seja apenas 40% do tempo).
Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida 30% do tempo (como mencionamos acima)?
Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma maior recompensa pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa 3 diferentes rácios de risco para recompensa com uma proporção vencedora de 30%:
Tomando a discussão do gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a focar a alavancagem que está sendo utilizada. Afinal, não importa o quão forte nossos rácios de risco para recompensa são se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros negócios de executar a estratégia.
Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; por Jeremy Wagner.
Ao pesquisar como os comerciantes se beneficiaram com base na quantidade de capital comercial utilizado, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, tiveram uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores.
Os comerciantes que usaram menos alavancagem viram resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20 para 1. Os comerciantes de maior saldo (usando alavancagem média de 5 para 1) foram lucrativos mais de 80% com mais freqüência do que os comerciantes de menor saldo (usando alavancagem média de 26 para 1).
A tabela abaixo foi tirada diretamente de & lsquo; Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de comerciantes.
Do artigo, Jeremy afirma que os comerciantes do `lsquo 'devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & Rsquo; Isso permitirá que os comerciantes mitiguem os danos causados pelas perdas; e se isso for combinado com fortes índices de risco para recompensa (procurando mais de uma recompensa do que a quantidade arriscada como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar que o conceito de gerenciamento de riscos funcione a seu favor.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.
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Introdução ao Forex Risk Management.
Noções básicas de gerenciamento de risco de Forex.
O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de negociação do mundo e ainda falhar sem o gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de várias ideias para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote comercial, cobertura, negociação apenas durante determinadas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas.
Por que a gestão de riscos é importante?
O gerenciamento de riscos é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como comerciante de forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Corretores do setor gostam de falar sobre os benefícios de usar a alavancagem e manter o foco fora dos inconvenientes. Isso faz com que os comerciantes para a plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam estar tendo um grande risco e visam as quantias chorudas. Parece tudo muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta de demonstração, mas uma vez que dinheiro e emoções reais chegam, as coisas mudam. É onde o gerenciamento de riscos é importante.
Controle de Perdas.
Uma forma de gerenciamento de riscos é controlar suas perdas. Saiba quando reduzir suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define seu stop loss em um determinado nível quando inicia sua negociação. Uma parada mental é quando você estabelece um limite para quanta pressão ou rebaixamento você levará para o comércio.
Descobrir onde definir o stop loss é uma ciência em si, mas o principal é que tem que ser de uma maneira que limite razoavelmente o seu risco em um negócio e faça sentido para você. Uma vez que sua perda de parada está definida na sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ela. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais longe e mais longe.
Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz, e isso vai arruiná-lo no final.
Usando tamanhos de lotes corretos.
A publicidade do corretor faria você pensar que é possível abrir uma conta com US $ 300 e usar a alavancagem de 200: 1 para abrir transações de lotes de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em uma negociação. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do seu lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todo mundo tem US $ 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta pequeno. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você permaneça flexível e gerencie seus negócios com lógica, em vez de emoções.
Acompanhando exposição geral.
Embora o tamanho reduzido do lote seja bom, não será muito útil se você abrir muitos lotes. Também é importante entender as correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar com pouco em EUR / USD e longo em USD / CHF, estará exposto duas vezes ao dólar e na mesma direção. Ele equivale a ser longo 2 lotes de USD.
Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e manterá você no jogo por um longo período.
The Bottom Line.
A gestão de riscos consiste em manter seu risco sob controle. Quanto mais controle seu risco, mais flexível você pode ser quando precisa estar. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar o seu risco, você garante que poderá continuar a negociar quando as coisas não saírem como planejado e você estará sempre pronto. Usar o gerenciamento de riscos adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional de forex ou ser um pontinho rápido no gráfico.
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